Options Stratégies Gains Saison

Stratégies d'option pour la saison des gains L'École de Chicago des Traders Dan Keegan discute de certaines des stratégies d'option qui peuvent être les plus rentables pendant la saison des bénéfices. SPEAKER 1: Alors que les commerçants aiment gagner des saisons, theres généralement beaucoup de volatilité et beaucoup de façons de gagner de l'argent avec cela, mais comment faites-vous cela et surtout comment faites-vous avec des options Mon invité est aujourd'hui Dan Keegan de parler Que, si Dan, les gains est toujours un grand moment pour le commerce, parce que beaucoup de choses sont en mouvement, beaucoup de nouvelles. Quelles sont vos recommandations en termes d'utilisation des options en général pour tirer profit de ce DAN: Je pense qu'une stratégie que vous pouvez utiliser pendant la saison des bénéfices est si les gens s'attendent à un grand geste dans une question, c'est-à-dire qu'ils vont être en cours d'exécution, Les mises et les appels, et le niveau de prix et les primes vont aller vraiment haut dans ce premier mois, et ainsi ce que vous pourriez vouloir faire est vous pourriez acheter ce mois prochain dehors la prime et puis, disons par exemple dans Google, si Il arrive à être - qui sait où itll être au jour des gains, mais si son à 850 et le terme actuel avec deux jours à gauche, le à l'appel d'argent pourrait être aussi élevé que 20 et vous pourriez acheter le mois suivant pour 25, Si vous effectuez un mouvement spectaculaire dans les deux sens, c'est un perdant, mais vous avez une perte définie, et si elle ne fait pas un mouvement spectaculaire, ce qui occasionnellement Google n'a pas, et d'autres grands déménageurs comme ça, vous pouvez voir que le temps se propager plus de doubler, peut-être même en allant à deux fois et demie sa valeur. SPEAKER 1: Une des choses sur les gains que je pense que les métiers ont un moment difficile avec est ils s'attendent à de bons revenus pour se traduire par un prix des actions plus élevé et pour tout ce que le prix des actions juste des réservoirs. Je veux dire, comment pourriez-vous utiliser des options de profit de toute façon, de sorte que si je sais que son va se déplacer, je ne sais pas quelle direction que je peux toujours être ok et faire de l'argent là-bas. DAN: Eh bien, une chose que vous feriez, c'est que vous pourriez acheter une chevauchée. Le problème est avec les gains, il est pompé, la prime est pompé, donc c'est une stratégie difficile à faire, mais ce que vous pouvez faire est certains d'entre eux, la chevauchée n'est pas aussi cher que c'est normalement. Vous jetez un oeil à cela et peut-être regarder les six ou sept gains précédents, voir où leur argent chevauchement est le commerce. Si son plus petit que ce qu'il est normalement, vous pourriez vouloir prendre un coup à cela. SPEAKER 1: Si theyre cher, cela signifie nécessairement que je devrais être un vendeur d'options autour du temps des gains DAN: C'est, et en fait, la propagation du temps est un excellent moyen de le faire. Où, comme si theyre juste - la volatilité implicite pourrait être double pour le mois qui expire bientôt par rapport à la suivante, donc vous voulez juste voir - vous n'êtes pas tant de deviner ce qui va se passer, si theres va être un grand geste ou Un petit mouvement, mais ce que vous faites est youre disant ok, c'est ce que le marché me donne, ma volatilité est si élevé par rapport à l'autre, Ive got to try it. PRÉSENTATEUR 1: Si je regarde historiquement comment un stock se déplace dans leurs gains, je veux dire, nous voulons beaucoup de mouvement, à droite, en théorie. DAN: Selon ce que vous faites, par exemple, si vous allez aligner un écart de temps, vous ne voudriez voir aucun mouvement, et alors vous aurez un gros coup, mais oui, essentiellement ce que vous voulez faire, et si vous voyez le chevauchement est Le commerce à un niveau vraiment bas, mais alors vous voyez trois des quatre dernières fois est allé plus haut que cela, vous pourriez prendre un coup à cela. SPEAKER 1: Dan, merci pour votre temps. SPEAKER 1: Vous regardez le réseau vidéo MoneyShow. Poster un commentaire Conférences Contact UsMarketWatch sur Twitter lth4gtBarrons sur Facebooklth4gtltdiv stylequotborder à venir: aucun padding: 2px 3pxquot classquotfb-likequot données-hrefquotfacebookbarronsonlinequot données-show-facesquotfalsequot données actionquotrecommendquotgtltdivgt lth4gtBarrons de données-widthquot250quot données-sendquotfalsequot données-layoutquotbuttoncountquot sur Twitterlth4gtlta hrefquottwitterbarronsonlinequot classquottwitter-suivi Une stratégie gagnante pour les gains Saison 10 avril 2015 11:19 pm ET Sentez-vous mal à l'aise de cueillette des stocks parce que les prix du pétrole et de la monnaie et les données économiques hachées sont des actions brouillées Ne vous fâchez pas . La faible volatilité est l'antidote de la faible conviction. En fait, la volatilité est généralement assez faible que les concessionnaires options sont pratiquement donner des billets de loterie au début de la saison des bénéfices. L'indice de volatilité de CBOE (VIX) est d'environ un modéré 13, et le Standard amp Poors 500 maintient le meulage.4 Stratégies d'option de saison de gains 6 novembre 2009 11:41 Dans mes trois derniers messages de blog, j'ai énuméré quelques stocks que je Serait disposé à aller longtemps en vendant le puts juste avant le stock a déclaré des bénéfices. Gardez à l'esprit, ce sont des entreprises qui, je crois, aurait une réaction positive à la rémunération. Toutefois, si le stock se déplace latéralement sur le nombre. Cette stratégie serait encore probablement de retour d'un gain le lendemain. C'est parce que je profite de l'augmentation des niveaux de volatilité implicite pris en compte dans la prime d'option avant les gains. Si vous les avez manqués, n'oubliez pas de consulter mon blog 19 octobre ici. 21 octobre blog ici et mon 26 octobre blog ici. Jusqu'à présent cette saison des bénéfices, les résultats globaux ont été très positifs, même sur eBay (NASDAQ: EBAY), qui a vendu près de 10 après les bénéfices. J'ai pu racheter les options de vente (fermé la position) pour un gain de 4 par contrat le lendemain. Les meilleurs résultats sont bien sûr lorsque le stock a une réaction très positive au rapport et pops. Voici un résumé de mes meilleurs métiers à ce jour cette saison des bénéfices. Ces entreprises et les métiers ont été retirés des trois postes de blog indiqué ci-dessus. Apple (NASDAQ: AAPL) (Nous nous souvenons tous du très bon pop que Apple a connu le lendemain, les puts ont été fermés et les appels utilisés comme une base en Texas Instruments (NYSE: TXN) (Closed put side au marché ouvert pour pennies par action) SanDisk (SNDK) (Était Walter Energy (Stock n'a pas bougé trop après les bénéfices, fermé pour le gain modéré) Yahoo (NASDAQ: YHOO) (Fermé au marché ouvert Pour moins de 5 de la prime reçue) Amazon (NASDAQ: AMZN) (Mon meilleur commerce jusqu'à présent cette saison des bénéfices, les puts ont été fermés pour 2 par contrat, moins de 2 de la prime reçue, et comme nous le savons Amazon poussé en flèche, provoquant Le côté appel à exploser. J'ai fermé 80 de la position d'appel le jour suivant pour plus d'un gain de 1200, et les 20 restants le lendemain après pour plus d'un gain de 1900. Buffalo Wild Wings (NASDAQ: BWLD) (Même sur la faiblesse dans le sous-jacent, les puts a connu une énorme effondrement de la volatilité Norfolk Southern (NYSE: NSC) (Le stock n'a pas bougé trop dans les deux sens, mais les deux mettent Et les appels effondrés par environ 40 le jour suivant. Je serais tenu jusqu'à l'expiration si ce n'était pas pour M. Buffett envoyer des actions plus élevé quand il a acheté Burlington Northern (BNI) La plupart des options de vente vendues sur les stocks ci-dessus ont été rapidement fermé dans les deux heures Après le marché ouvert après le rapport de bénéfice (certains pour aussi peu que 1 par contrat d'option). Dans la plupart des cas, les options d'achat achetées ont également été vendues le lendemain, mais je continue à en tenir plusieurs, comme Apple, Buffalo Wild Wings, Google et Visa. Comme la plus grande partie des gains ont été rapportés, ce poste ne contiendra que quatre stocks à utiliser cette stratégie sur. Je m'attends à utiliser cette stratégie sur les quatre de ces stocks répertoriés. Pour réitérer mes posts précédents: Dans ce post, je vais décrire une stratégie d'option que j'utilise particulièrement pendant la saison des bénéfices. Cela mettra de l'argent dans ma poche à l'avant, me donner une chance d'acheter le stock pour moins que son commerce pour l'instant, et aussi me donner des gains si le stock se déplace encore plus. Je dois noter que cette stratégie pourrait perdre de l'argent si le stock se déplace beaucoup plus bas après les résultats et vous obtenez le stock mis à vous à l'expiration (ou dans le cas rare d'un exercice précoce). Ce poste nécessite la connaissance des options d'achat d'actions. Pour en savoir plus sur les stratégies d'options décrites dans ce post, les risques, les prix, les calculs, les autres stratégies et les options en général, cliquez ici. Le tableau ci-dessous montre quelques-uns des stocks Im désireux d'aller longtemps (pour des raisons non discutées dans ce post), qui sera de déclarer lundi lundi. Pour comprendre le tableau ci-dessous, lisez l'exemple utilisé avec Quicksilver Resources (NYSE: KWK). Toutes les données à partir de la fermeture du marché jeudi 5 novembre 2009. Avec Quicksilver (KWK) rapports avant la cloche lundi, vendredi peut être un bon jour pour vendre des options de vente que la volatilité implicite va probablement s'envoler avant la sortie des résultats. Par exemple, disons Im disposé à acheter des actions Quicksilvers à 8,1 moins que son cours actuel. Je cherchais à vendre les 12 novembre options de vente de grève, et avec l'argent reçu se tournerait vers l'achat d'options d'achat de 15 novembre. L'ouverture de ce poste mettrait 25 dans mon portefeuille. Si Quicksilver expire entre 12,50 et 15 une part à l'expiration de novembre, ce poste reviendrait 25 ou 2 en deux semaines en tenant compte de l'exigence d'entretien pour la vente de la mise (Note: je ferme toujours le côté mis de mes positions ASAP et n'attendez pas Pour l'expiration, selon l'endroit où je crois que le stock pourrait commercer à partir de là va déterminer si je ferme le côté de l'appel ainsi.) Toutefois, si Quicksilver peut obtenir et fermer au-dessus de 15 à l'expiration options Novembre, cette position a le potentiel de revenir encore plus . Le seuil de rentabilité pour cette position est Quicksilver à 12,25 une action à l'expiration rien de moins entraînerait une perte non réalisée sur 100 actions de Quicksilver stock. Je voudrais également envisager d'acheter des options d'achat le 16 décembre (au lieu du 15 novembre), car ils ont plus de valeur de temps et n'ont pas les mêmes niveaux élevés de la volatilité implicite pris en compte dans les primes d'options (ils peuvent être ouverts à peu près Les mêmes que les appels du 15 novembre). Selon Google Finance, Quicksilver est le seul stock de ces quatre qui rapporte des bénéfices avant la cloche. Par conséquent, la seule chance d'ouvrir cette position serait vendredi, la valeur theta de cette position sera en votre faveur que le côté put theta est plus grand que le côté de l'appel theta. C'est le taux de décroissance de l'option (tenant tout le reste constant) - theta est votre ami quand vous êtes le vendeur, et votre ennemi quand vous êtes l'acheteur. J'aime habituellement ouvrir les appels et les mises simultanément, cependant dans le cas des trois stocks ci-dessous qui rapportent des bénéfices après la cloche lundi, je chercherais vendre les vendre vendredi et acheter les appels lundi. Si le stock ne pointe pas le lundi avant l'option d'achat (s) sont achetés, ce sera probablement entraîner l'ouverture de la position pour moins cher, mettant ainsi même une plus grande quantité d'argent dans votre portefeuille. Encore une fois, en profitant de l'option décroissante légèrement sur le week-end. Il s'agit d'une stratégie haussière et ne devrait pas être considéré si vous pensez que le stock se vendra après les gains. Toutefois, si vous sentez que vous avez manqué le stock et pense qu'il pourrait se déplacer latéralement ou vers le haut après le rapport, cette stratégie pourrait produire un gain gentil. Pour obtenir une meilleure compréhension des options d'achat d'actions et des stratégies d'options différentes, consultez mes livres électroniques de négociation d'actions simplifiées. La liste ci-dessus sont des stocks que je wouldnt l'esprit détenant dans mon portefeuille si ils sont mis à moi à l'expiration. Ce ne sont que des exemples et ne sont pas des recommandations pour acheter ou vendre toute sécurité si vous êtes plus bullishbearish, youll voulez ajuster le prix d'exercice et l'expiration en conséquence. J'utilise cette stratégie pour ouvrir de longues positions lorsque le marché s'est rallié autant qu'il l'a fait. Cette stratégie me permettra d'acheter des actions pour moins, ainsi que de fournir un rendement sans le stock si le marché continue à rallier. La raison pour laquelle les volumes d'options ont augmenté au cours des cinq dernières années est parce qu'ils sont une excellente façon de couvrir votre portefeuille ainsi que de créer des revenus hors de vos actions (voir le graphique ici). Gardez à l'esprit lorsque vous utilisez cette stratégie, il est essentiel que les commissions de courtier sont suffisamment bas pour profiter de la position. Options d'appel, Options d'appel GOOG LEAP, V Options de l'appel LEAP, Options d'achat, Options Lire l'article complet Cet article s'adresse aux membres PRO SEULEMENT Accédez à cet article et 15 000 articles PRO exclusifs à partir de 200m Vous souhaitez passer à PRO? Prenez rendez-vous avec un responsable de compte PRO pour voir si PRO est fait pour vous. Oui, je suis intéressé